ИИ прогнозирует волатильность финансового рынка с повышенной точностью

16:20, декабря 20, 2024 При такой тесной связи волатильности с инвестиционным риском и доходностью неудивительно, что статистический метод, который улавливал изменяющуюся во времени волатильность, был признан достойным Нобелевской премии. С момента ее создания многие финансовые учреждения приняли варианты модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH) для прогнозирования волатильности временных рядов. Однако большинство этих моделей не поддаются обобщению на все рыночные условия из-за их неспособности улавливать нелинейные рыночные характеристики. Исследователи кафедры машиностроения Университета Карнеги — Меллона создали новую гибридную модель глубокого обучения, которая сочетает в себе сильные стороны GARCH (Generalized-ARCH) с гибкостью глубокой нейронной сети с долговременной краткосрочной памятью , что позволяет точнее улавливать и прогнозировать волатильность рынка , чем любая из этих моделей по отдельности. Вдохновленная машинным обучением на основе физики, которое напрямую встраивает физические законы в архитектуру модели глубокого обучения , команда объединила машинное обучение со стилизованными фактами, которые являются эмпирическими рыночными моделями, зафиксированными моделью GARCH. Таким образом, новая модель, GARCH-Informed Neural Network (GINN), может учиться как на основе фактической истины, так и на знаниях, полученных моделью GARCH, чтобы понять как общие рыночные тенденции, так и более тонкие детали. «Традиционные модели машинного обучения рискуют тем, что мы называ...

Источник: android-robot.com

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Игры и Интернет

ЦБ определил основные направления развития финансового рынка до 2027 года Центробанк направил президенту и правительству проект документа о приоритетных направлениях развития финансового рынка на ближайшие три года. Среди н …

Бизнес 00:20, сентября 17, 2024 | kommersant.ru

МЭА прогнозирует нарастание превышения предложения нефти над спросом // Мониторинг рынка энергоресурсов Мировой спрос на нефть может достичь пика к 2029 году, а после — начать снижаться, следует из среднесрочного прогноза (охватывает период до 2030 года …

Экономика 01:56, июня 13, 2024 | kommersant.ru

IDC прогнозирует заметный рост рынка смартфонов в 2024 году, но внедрение ИИ на это не влияет Мировые поставки смартфонов могут вырасти на 6,2% в 2024 году, что составит 1,24 миллиарда устройств, по прогнозам International Data Corporation (ID …

Наука и Технологии 08:20, ноября 29, 2024 | astera.ru

Девелопер Kronung Group прогнозирует оживление рынка новостроек во II квартале следующего года До 2023 года компания «Кронунг групп» была известна только благодаря строительству коммерческих объектов. В 2023 году решила диверсифицировать бизнес …

Бизнес 16:20, ноября 5, 2024 | versia.ru

Золото: волатильность на вершине Влияние на рынок:2Пятипроцентное ралли золота в первые 30 часов торговой недели и касание важного круглого уровня $3500 сменилось отвесным падением д …

Forex 08:20, апреля 28, 2025 | fxteam.ru

Растущая волатильность нефти и золота Влияние на рынок:2ЗолотоРост золота постепенно перестаёт быть таким однозначным. За взлётом выше $2940 в начале недели последовал быстрый откат почти …

Forex 16:20, февраля 21, 2025 | fxteam.ru

Как форекс-брокерам использовать низкую волатильность для роста Валютные рынки и рынки CFD, обычно отличающиеся высокой динамикой, вошли в затяжной период низкой волатильности. Для форекс-брокера это не передышка, …

Forex 08:20, августа 25, 2025 | ru.financemagnates.com

Коэффициент левереджа биткойнов предполагает волатильность охлаждения-краткосрочная ликвидация? Биткойн держит выше критического уровня 95 700 долл. США, ключевая зона спроса, которую медведь неоднократно не смогла сломаться. Этот уровень оказал …

Крипто 08:20, февраля 25, 2025 | cryptobrokers.ru